利率敏感性缺口(中行利率敏感性缺口的简单介绍)

利率敏感性缺口

1、利率敏感性缺口：衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产（IRSA）——利率敏感性负债（IRSL）。正缺口利率上升，有利；利率下降，不利。负缺口利率上升，不利；利率下降，有利。

什么是银行资金缺口?

资金缺口指的是资产负债表中货币资金、应收项目减去应付的项目的差额。也指的是，在经营周期内，由于支付货款日和收回货款日之前存在时间差异，而导致出现的资金短缺。

资金缺口管理（gap management），也叫差额管理，是在利率变动时期使银行资产负债利差达到*化的一项战略措施。

资金缺口是指在一个经营周期内，由于支付货款日和收回货款日之间存在时间差而产生的资金短缺。大部分企业通常要在收回货款之前向供应商支付货款，由此产生资金缺口。

利率敏感缺口计算公式

1、利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 一 利率敏感性负债 。

2、如果是短期贷款4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。

3、缺口=利率敏感型资产－利率敏感型负债；银行收益变动=缺口*利率变动幅度；缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

4、累加的利率敏感性缺口的和 利率敏感性缺口=利率敏感性资产--利率敏感性负债 例如一个月内的敏感性缺口为10，一个月以上两个月以下敏感性缺口为35，则累计缺口为25。

5、主要源于商业银行自身的资产负债期限结构的不匹配。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债，即银行经营处于“正缺口”状态时，随着利率上浮，银行将增加收益，随着利率下调，银行收益将减少。

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