高质量股票池构造框架：在前篇报告《高质量股票池构造体系——量化选股系列报告之五》中，我们从真实交易环境出发，提出了一个三层股票池构造框架，包括原始股票池、刚性优化股票池以及柔性优化股票池。刚性优化保证了股票可交易，柔性优化提升了股票池质量。本文延续之前的优化框...

上周市场回顾。上周A股市场先抑后扬，周线最终收跌。上证50指数下跌1.6%，沪深300指数下跌1.87%，中证500指数下跌0.5%，创业板指下跌3.92%。当前全市场PE为16.7倍，处于2005年以来的27.8%分位点。从宏观因子上看，中国4...

大类资产择时观点。根据大类资产月度择时模型，2022年5月股票和债券择时信号均为看空，截至5月27日，沪深300指数和中债国债总财富指数5月收益率分别为-0.37%和0.86%；黄金信号为中性，截至5月27日，上金所AU9999合约5月收益率...

大盘有望确认日线级别反弹。本周，大盘先抑后扬，全周收跌超0.5%。目前除了地产、建筑以及煤炭尚处于周线牛市以外，其余板块全部处于熊市中，而且很多板块周线下跌才刚启动，只跌了1波，这是我们长空的主要逻辑之一。但短期，市场之前的下跌时间及力度远远超出了我们预期，...