海富通股票基金净值，海富通股票基金净值2007
海富通股票基金净值，海富通股票基金净值2007
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07月13日讯 海富通科技创新混合型证券投资基金（简称：海富通科技创新混合C，代码009024）07月12日净值下跌3.96%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4930元，累计净值为1.4930元。
海富通科技创新混合C基金成立以来收益49.30%，今年以来收益-1.18%，近一月收益13.02%，近一年收益8.64%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕越超，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益55.45%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有永兴材料（持仓比例7.40%）、融捷股份（持仓比例6.20%）、伯特利（持仓比例6.00%）、天齐锂业（持仓比例4.98%）、德方纳米（持仓比例4.91%）、振华科技（持仓比例4.64%）、江特电机（持仓比例3.90%）、科达制造（持仓比例3.67%）、盛新锂能（持仓比例2.85%）、中矿资源（持仓比例2.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度，国内经济总体低位运行。出口保持较高热度，部分制造业投资也有一些亮点；房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势，消费受疫情反复影响也持续低迷，基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心，货币政策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。
海外社会、经济、金融环境在一季度出现了较大波折变化。欧美经济开始进入疫情后时代，线下活动逐渐恢复，但中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧的背景下维持高位运行，带来了海外通胀不断上行的压力。在这个背景下，美联储开始推动货币政策调整，3月份第一次加息25个基点，目前预期后续还有几次加息的可能，这使得全球金融市场出现了一定幅度的波折。2月下旬，俄乌局势超预期升级，进一步加剧了大宗商品供应紧张、全球工业产业链动荡、金融市场波折的形势；在“百年未有之大变局”下，整个市场的风险偏好显著回落。
在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下，一季度国内权益市场持续走弱，上游资源、稳增长、低估值价值等相对较好，而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。A股主要指数全面下跌，其中上证指数下跌10.65%，沪深300下跌14.53%，中证800下跌14.42%，中小100下跌18.64%，创业板指下跌19.96%。根据中信一级行业分类，仅有3个行业收涨，分别是煤炭、房地产、银行，分别上涨23.43%、6.20%、1.92%；表现最差的五个行业分别是电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料，分别下跌25.17%、23.48%、21.52%、20.29%和20.19%。全球经济、金融形势大动荡的背景下，此前被长期看好、相对较高估值的行业短期受冲击更显著一些。
在一季度的操作中，本基金坚持自上而下的行业比较和自下而上的个股挖掘相结合的投资策略，逢低加仓了景气度较高且前期调整幅度较大的新能源部分细分子行业，并通过适当分散行业和个股的配置集中度来降低组合的波动率。
报告期内基金的业绩表现
报告期，海富通科技创新混合A类份额净值增长率为-20.40％，同期基金业绩比较基准收益率为-14.25％，基金净值跑输业绩比较基准6.15个百分点；海富通科技创新混合C类份额净值增长率为-20.55％，同期基金业绩比较基准收益率为-14.25％，基金净值跑输业绩比较基准6.30个百分点。主要因为受多重宏观因素共振影响，成长类板块一季度普遍有较大幅度的调整，影响了组合的阶段性表现。（点击查看更多基金异动）
挖贝网8月30日，成都银行（601838）近日发布公告，公司股东渤海产业投资基金管理有限公司代表渤海产业投资基金计划自减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减其所持公司股份不超过36,122,469股，占公司股份总数的1.00%。减持价格根据减持实施时的市场价格确定,不低于公司*公开发行并上市时最近一期经审计的财务报表所披露的、按照上海证券交易所相关规定作除权除息的每股净资产。
公告显示，渤海基金持有公司股份36,122,469股，占公司总股本的比例为1%。本次拟减持的原因系股东自身资金安排需要，股份来源为公司*公开发行股票并上市前持有的股份。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润为33.89亿元，比上年同期增长23.11%。
挖贝网资料显示，成都银行经营范围是：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。
一晃眼半年过去了，各种业绩榜单也纷至沓来。
上半年赚钱的大都是医药基金，大家的目光也都聚焦在前面几名的身上。
菜基以前也教过大家怎么从短期业绩看基金，不过今天我想说的是，长期来看的好基金，真的很难出现在短期业绩榜单上。
其实从今年上半年的行情来看，能够保持不亏或者微亏（控制在-5％以内）的基金就很不错了，要知道沪深300指数今年已经跌了13％，看看去年抱团大盘股的基金，现在一个个都灰头土脸的。
这时候你再对比一下自己的基金，是不是心里舒服多了……
菜基心里的好基金，并不是短期内霸榜的基金，而是低调的长跑健将。
大盘上涨时它只要能跟着跑起来，大盘下跌时它跌得慢一些，整体波动小一点，这就足够了。
另外，大家也别只顾着看股票类基金的排行榜，上半年不少固定收益类的基金表现也很不错。半年收益超过5％，*很多股票类基金。
不过看固定收益类的基金要注意看一下净值的波动曲线，如果是突然涨上去的，那多半是大额赎回费计入了资产。这类基金要躲开。
好了，下面进入一周牛基：
上周科技股卷土重来，最牛的基金是海富通股票混合（519005）和中海量化策略（398041），一周暴涨超过12％。
海富通股票重仓了很多“xx钴业”的锂电池概念股票，中海量化则买了各种科技股。
接下来就是投资原油的国泰商品（160216），上周大涨11.85％，今年已经涨幅超过20％。
这只基金的基金经理说，长期来看，未来原油市场更大的交易主题仍在于全球供需过剩局面的彻底扭转。
根据国际能源署 IEA 的测算，全球油市供需拐点有望在 2018 年实质性来临，因此投资者可以在原油投资上做中长期配置。
押宝这种事，运气成分太大。
有押中科技股成为一周牛基的，也有掉到地产股里的基金，比如光大保德信的基金经理何奇，上周他的光大优势配置（360007）一下子跌了九个点。
万家基金的台柱子基金经理莫海波也是看好地产的，他旗下的基金也同样跌了七八个点。
最后来看一下新发基金。这个时候还在努力发新基金的公司不容易，有几家还派出了实力派老将：
广发基金派出了11年经验的投资老将李琛，新发基金是广发龙头优选（005910）。
李琛擅长消费股投资，她认为现在大部分板块的估值回归到低估水平，当前正处于一个非常好的价值投资区间。
富国基金发的是一个港股投资基金，富国沪港深业绩驱动（005847），派出的基金经理是他们的海外投资旗帜人物张峰。
还有一个比较特别的指数基金，叫中信建投北京50ETF（512850），跟踪的指数是中证北京50指数。
这个指数成分股主要是北京市属国企和科技文化产业上市公司，可以理解为国企改革指数的北京版吧。
菜基总结
最近很多基金公司都在推定投，看多了大涨大跌，也看多了基金公司的喧嚣沉浮，菜基觉得可以把它们的动作当成一个指标：
当大力推行新基金的时候，一般是市场狂热期，要谨慎再谨慎，甚至可以逐步获利了结；
当新发基金凋零，大力推广定投基金时，一般是市场冷淡期，不妨认真考虑一下，这时候新基金的建仓空间很大，定投基金的赚钱机会也正在变多。
2018年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二一九年三月三十日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通股票混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年7月29日至2018年12月31日)
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70%-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通股票混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
注：本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理58只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，A股市场大幅下挫，所有指数均有较大幅度下跌。2018年指数中表现*的是上证50，全年下跌19.83%。而表现最弱的则是中小板指，全年下跌37.75%。上证综指、沪深300、中证800、创业板指分别下跌24.59%、25.3%、27.38%、28.65%。
中美贸易战是2018年A股市场最重要的政策变量，另外，降杠杆的作用也在全年持续发酵。1月份之后市场持续下跌，部分公司面临股权质押爆仓风险，拖累指数陷入循环下跌逻辑。
回顾全年的走势，年初以来，在地产、银行等权重股的带动下，沪指在短短一个月内上冲至3587点，随后，美股暴跌带动1月底至2月上旬上证综指暴跌12%。后续随着中美贸易战开始和持续去杠杆，市场开始震荡下跌至年底，全年没有过10%以上的反弹。此外，全年价值和成长风格频繁切换。2月份受益于海外独角兽回归以及CDR发行预期，成长股大幅反弹。而5月份，消费数据表现较好，部分消费股一季报超预期，叠加避险情绪，消费价值股票迎来一波反弹。三季度受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响，A股市场总体表现较弱，且内部结构分化明显。受到油价上涨、猪价上涨、基建加码预期的影响，石油石化、农业、建筑、银行等表现良好，而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整比较显著。四季度经济数据回落，国庆节期间中美关系恶化，叠加股权质押爆仓风险，节后市场暴跌。11月纾困基金陆续落地略微缓解市场悲观预期，但在一定修复之后又再次下跌。最终上证综指收于2493.90点，深证成指收于7239.79点，中小板指和创业板指报4703.03点和1250.53点。
板块方面，在中信证券29个一级行业分类中，餐饮旅游（-8.69%）、银行（-10.95%）、石油石化（-18.76%）、食品饮料（-20.37%）、农林牧渔（-22.04%）跌幅较少，电子元器件（-41.31%）、有色金属（-40.93%）、传媒（-38.59%）、机械（-34.84%）和基础化工（-34.77%）跌幅居前。
在2018年的操作中，本基金结合对宏观经济判断以及产业趋势的研究，坚持在成长性行业中寻找投资机会，重点布局了新能源汽车、云计算、半导体及自主可控、人工智能等方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-22.95%，同期基金业绩比较基准收益率为-24.32%，基金净值跑赢业绩比较基准1.37个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年全年，预计中国经济增速将有小幅下滑。从宏观经济的几个分项看，出口受制于贸易战，增速下滑较为确定，投资中的房地产投资增速在销售面积增速下滑的前提下也有较大的下行压力，而消费在居民收入增速预期下行的情况下预计表现也会相对较弱。因此，从宏观经济的角度来看，2019年仍然是衰退期，经济增速下行，通胀增速下行，在总需求萎缩的情况下，过去3年由于供给侧改革引发的大宗商品涨价预计也难以持续。
宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，目前我们已经看到减税尤其是个税减税政策快速推进，我们相信未来减税政策会进一步推进至企业。此外，在经济有较大下行的压力下，托底经济的政策如基建以及消费刺激都会适时推出，以保证经济不会硬着陆。货币政策上，稳健偏积极的货币政策是2019年的主线，我们已经在2018年以来看到四次降准，2019年年初降准1%，后续会看到持续的降准释放资金。此外，央行还创造新的票据互换工具CBS为宽信用创造更好条件，使得资金可以更好的传导至实体经济。
2018年，市场有较大幅度下跌，跌幅较小的是银行、石油石化、食品饮料，市场选择的是业绩表现相对平稳，估值较低的品种。2019年全年，我们预计市场表现应该显著好于2018年，可能会有小幅的正收益。主要的逻辑是经济下滑盈利下行基本已经在预期之内，然而A股估值处于历史底部，且跟全球其他权益市场相比有一定的优势，流动性环境来看受益于2019年全年稳健偏积极的货币政策。投资策略来看：第一，2019年2月末MSCI将公布A股的纳入因子是否从5%增加到20%，新增资金的属性偏好低估值高分红的品种，因此，仍看好低估值高分红品种的表现；第二，自下而上景气上行且对经济有支撑的行业，如5G、新能源汽车、风电光伏。第三，受益于利率下行货币宽松环境且科创板催化的科技相关产业，如人工智能、半导体、创新药等科技行业。
在2019年的操作中，本基金将延续此前的操作思路，重点在新兴产业中寻找机会，未来2年我们有望看到一次能源技术和信息技术变革的共振，本基金将继续挖掘在相关方向上新能源汽车、光伏、云计算、半导体、人工智能等方向的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.527元，基金份额总额4,911,642,270.01份。
7.2 利润表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通股票混合型证券投资基金(原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,*设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419,517,490.36元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额,其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数×80%+上证国债指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的*层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,373,934,660.84元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,326,989,216.54元，第二层次26,699,247.11元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
（下转C363版）
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